PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 2B79.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B79.DE с ^GSPC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и S&P 500 (^GSPC).

2B79.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Digitalisation. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 2B79.DE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между 2B79.DE и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 2B79.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
115.91%
166.44%
2B79.DE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

2B79.DE:

0.69

^GSPC:

0.48

Коэф-т Сортино

2B79.DE:

0.99

^GSPC:

0.80

Коэф-т Омега

2B79.DE:

1.15

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

2B79.DE:

0.52

^GSPC:

0.49

Коэф-т Мартина

2B79.DE:

1.79

^GSPC:

1.90

Индекс Язвы

2B79.DE:

7.82%

^GSPC:

4.90%

Дневная вол-ть

2B79.DE:

20.59%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

2B79.DE:

-38.40%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

2B79.DE:

-14.88%

^GSPC:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, 2B79.DE показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%.

2B79.DE

С начала года

-6.87%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

-1.81%

1 год

14.32%

5 лет

8.01%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 2B79.DE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
2B79.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 2B79.DE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2B79.DE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B79.DE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B79.DE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B79.DE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B79.DE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 2B79.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 2B79.DE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B79.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.94
0.47
2B79.DE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок 2B79.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 2B79.DE за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B79.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.84%
-7.82%
2B79.DE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности 2B79.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) составляет 10.43%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что 2B79.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.43%
11.21%
2B79.DE
^GSPC